Record Detail

Image of Pengaruh Perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity Dan Market Capitalization Terhadap Harga Saham Sebelum Dan Sesudah Terjadi Peristiwa Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Event Study Pada Sektor Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Idx)

Text

Pengaruh Perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity Dan Market Capitalization Terhadap Harga Saham Sebelum Dan Sesudah Terjadi Peristiwa Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Event Study Pada Sektor Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Idx)



Pembimbing : Kusnadi -- Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaruh Perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity dan Market Capitalization Terhadap Harga Saham Sebelum dan Sesudah terjadi peristiwa pandemi Covid-19 di Indonesia (Event Study Pada Sektor Consumer Goods Industry Yang Terdaftar di IDX). Sampel yang digunakan sebanyak 56 perusahaan pada Sektor Consumer Goods Industry. Data yang yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari websit IDX meliputi data harga saham penutupan harian, volume perdagangan saham harian, jumlah saham yang beredar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda paired sample t-test. Hasil penelitian diperoleh dari kesimpulan bahwa Abnormal Return dan Market Capitalization terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada Trading Volume Activity tidak terdapat perbedaan yang signifikan.



Availability

SA-221974SA-221974DigitalAvailable

Detail Information

Series Title
-
Call Number
SA-221974
Publisher Perbanas Institute : Jakarta.,
Collation
xv, 83 hlm.: illus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
SA-221974
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
S1 Akuntansi
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available


File Attachment