Record Detail

Pembimbing : Wiwiek Prihandini -- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan dan return saham terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2017-2019. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian asosiatif kausalitas. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dan diperoleh 31 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwar return saham berpengaruh terhadap bid-ask spread. Hal ini karena nilai t hitung > t table (3,366 > 1,987) sehingga hipotesis ditolak. Nilai t hitung positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika return saham meningkat maka bid-ask spread juga akan meningkat. Volume perdagangan saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread. Hal ini karena nilai -t hitung > -t table (-1,160 > -1,987) sehingga hipotesis diterima. Hasil uji kelayakan model menunjukkan variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread ditunjukkan dengan F hitung > F tabel (4,188 > 3,098), maka hipotesis ditolak, artinya bahwa return saham dan volume perdagangan saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap bid-ask spread. Berdasarkan hasil analisis determinasi diperoleh nilai R2 sebesar 0,690. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen mampu menjelaskan sebesar 69% variasi variabel bid-ask spread dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.