Record Detail

Credit value at risk merupakan salah satu model internal untuk pengukuran resiko pembiayaan. Penggunaan model internal direkomendasikan oleh Basel II dalam rangka menghasilkan resiko yang sesuai dengan profil resiko bank dan secara umum dapat mengehemta modal yang dibutuhkan Bank. Dalam penghitungan credit value at risk digunakan data penyaluran pembiayaan di segmentasi retail usaha kecil menengah (small medium enterprise) Bank Syariah X periode Januari 2012 - Desember 2013. Kerugian yang diperkirakan pada tahun 2012 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 15,544,318,891,- dan Rp 29,016,319,171,-. Kerugian pertahun yang tidak diperkirakan pada akhir tahun 2012 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 46,632,956,975,- dan Rp 145,081,595,856,-.Kebutuhan modal yang diukur menggunakan Basic Standard Model selalu lebih besar apabila dibandingkan dengan kebutuhan modal credit value at risk. Hal tersebut menunjukan bahwa nilai kebutuhan modal dengan pengukuran credit value at risk selalu lebih kecil dibandingkan apabila dibandingkan dengan nilai kebutuhan modal dengan pengukuran basic standard model.Berdasarkan hasil backtesting dengan Loglikelihood Ratio Test dengan tinkat keyakinan 95% internal model credit value at risk cukup valid digunakan untuk mengukur resiko pembiayaan segmentasi retail usaha kecil menengah pada bank Syariah X.