Record Detail

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen indeks saham dow jones, indeks sajam shanghai composite indeks, nilai tukar, harga minyak dunia, dan suku bunga serta mengetahui besarnya pengaruh masing-masing varaibel independen tersebut terhadap pergerakan bursa saham Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series bulanan tahun 2001-2015 pada variabel independennya. Metode estimasi yang digunakan menggunakan Ordinary Leat Square (OLS). Berdasarkan hasil estimasi, seluruh variabel independen secara stimultan berpengatuh terhadap pergerakan bursa saham Indonesia.