Record Detail

Penelitian ini menganalisa volatilitas return TLKM dan ISAT dan determinanya. Periode penelitian Juli 2005 hingga Nopember 2011. Kami memilih volatilitas return sebagai variabel terikat. Nilai tukar, JCI (Jakarta Compostie Index), kapitalitas pasar di bursa lokal, ADR serta krisis keuaangan yang terjadi di NYSE saat itu (sebagai variabel dummy), dinyatakan sebagai variabel bebas. Dengan metoda regresi berganda ditemukan bahwa nilai tukar dan JCI berpengaruh signifikan terhadap volatilitas return. Kapitalitas pasar hanya berpengaruh pada saham ISAT saja. sedangkan IDR dan krisis keuangan bukan merupakan dterminan dari volatilitas return.