Record Detail

Penelitian deskriptif analitis ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh kinerja saham perbankan Indonesia pada tahun 2008, dimasa krisis keuangan global. Sampel perusahaan diambil secara purpossive sampling sebanyak 27 saham perbankan dari 31 populasi saham perbankan yang terdaftar di BEI. Model utama dalam penelitian ini adalah Matriks William Sharpe dan Treynor ditambah analisis likuiditas untuk menguji hasil penilaian kinerja atas dasar matriks William Sharpe dan Treynor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 saham yang memiliki kinerja baik yaitu, BABP, MAYA, BAEK, MEGA, dan BBNP, ternyata memiliki tingkat likuiditas yang rendah dan tidak diminati oleh para investor. Ini menunjukkan bawa model penilaian kinerja atas dasar matriks William Sharpe dan Treynor tidak dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja saham perbankan Indonesia tahun 2008.