Record Detail

Pembimbing: Natali Yustisia -- Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis saham – saham indeks LQ45 dan Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang membentuk portofolio optimal dan menguji perbedaan risk portofolio dan return portofolio antara kedua indeks dengan melalui pendekatan Single Index Model. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan masing-masing 16 sampel emiten saham pada indeks LQ45 dan indeks Kompas 100. Selanjutnya terdapat tujuh saham perusahaan yang menjadi portofolio optimal pada indeks LQ45 yaitu Adaro Energy Tbk., Bank Central Asia Tbk., Bank Nasional Indonesia Tbk., Bank Rakyat Indonesia Tbk., Gudang Garam Tbk., Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. serta Unilever Indonesia Tbk. Pada Kompas 100 terdapat lima saham perusahaan yang membentuk portofolio optimal, yaitu Ace Hardware Indonesia Tbk., Bank Central Asia Tbk., Bank Danamon Indonesia Tbk., Indo Farma Tbk. serta Semen Baturaja Tbk. Hasil return portofolio terbesar pada indeks Kompas 100 sebesar 0,953%, sedangkan LQ45 sebesar 0,907%. Adapun rata-rata risk portofolio terbesar pada indeks LQ45 yaitu 0,336%, sedangkan pada indeks Kompas 100 sebesar 0,151%. Hasil uji beda menunjukkan perbedaan yang signifikan dari risk LQ45 dengan Kompas 100. Sedangkan pada return portofolio kedua indeks cenderung tidak ada perbedaan.