Record Detail

Pembimbing: Leonardus Hartono -- Tujuan dari studi ini adalah untuk menggambarkan perbedaan return saham dan likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Data yang digunakan dalam studi ini diperoleh dari aplikasi database Bloomberg. Dengan menggunakan metode purposive sampling maka dipilih 57 sampel perusahaan yang memenuhi kriteria. Periode pengamatan selama 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah stock split. Uji Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan adanya perbedaan return saham sebelum dan sesudah stock split, dan tidak terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split, hal ini mengindikasikan bahwa peristiwa stock split memberikan sinyal positif sehingga terdapat perbedaan terhadap return saham, namun tidak berpengaruh terhadap likuiditasnya.