Record Detail

Binary Option Pricing Model atau BOPM adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan nilai opsi, baik jual maupun beli, yang diterapkan pada opsi tipe Amerika atau dengan kata lain untuk kontrak opsi yang waktu jatuh temponya adalah tertentu. BOPM secara umum bekerja dengan cara membangun sebuah pohon binomial atau diagram lattice dengan menelusuri seluruh kemungkinan nilai opsi yang terjadi berdasarkan penelurusan seluruh kemungkinan pergerakan nilai aset atau saham yang mendasari opsi tersebut pada periode waktu tertentu. BOPM dikenal sebagai teknik yang dapat memberikan penilaian opsi paling fair namun dikarenakan karakteristiknya juga dikenal sebagai teknik yang paling kompleks serta membutuhkan waktu penyelesaian penghitungan nilai opsi yang lebih lama. Penelitian ini bertujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian penghitungan nilai opsi menggunakan BOPM dengan cara membangun klaster komputer dan melakukan mplementasi BOPM ke bentuk yang dapat dijalankan secara paralel. Sebuah klaster berbasis Linux telah dibangun dan implementasi BOPM menggunakan Python telah dilakukan dalam studi ini. Hasil yang diperoleh serta analisa perbandingan kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi BOPM dalam bentuk yang dapat dijalankan secara paralel serta penerapannya pada klaster komputer telah dapat menekan pertumbuhan waktu penyelesaian penghitungan dengan tetap memberikan hasil yang baik