Record Detail

Pembimbing: Leonardus Hartono -- Penelitian ini dilakukan atas dasar pengamatan terhadap kondisi pasar modal Indonesia, di mana pasar akan bereaksi terhadap suatu informasi (suatu pengumuman). Reaksi pasar tersebut akan diukur dengan return saham dan volume perdagangan saham. Uji terhadap return saham dan trading volume activity menggunakan uji Paired Sample T Test pada sebelum dan sesudah pengumuman right issue dengan sampel sebanyak 54 perusahaan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dimana periode pengamatan yang digunakan adalah 10 hari. Hasil penelitian untuk return saham menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk sebelum dan sesudah, sedangkan trading volume activity menunjukkan ada perbedaan yang signifikan untuk sebelum dan sesudah.