Record Detail

Pembimbing: Zaenal Abidin -- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi terbaik untuk pengelolaan dana khususnya dana investasi yang ada pada perusahaan asuransi jiwa Taspen. Portofolio perusahaan saat ini berdasarkan data historis belum menghasilkan return terbaik seperti yang diharapkan. Penelitian ini menganalisis beberapa alternatif untuk menghasilkan aset alokasi terbaik dimana portofolio yang menggunakan model indeks tunggal, dan tangency dimana komposisi tangency pada portofolio menghasilkan return yang optimal dengan standar deviasi yang lebih rendah. Portofolio dinilai menggunakan rasio Sharpe Jensen, Ratio & Treynor Ratio, dimana tangency memiliki rasio Sharpe tertinggi. Portofolio yang menggunakan tangency portfolio merupakan portfolio kombinasi terbaik. Asuransi Jiwa Taspen adalah anak perusahaan PT TASPEN (PERSERO) yang didirikan pada 26 Februari 2014. Kepemilikan PT Asuransi Jiwa Taspen sebesar 99,97% dipegang oleh PT TASPEN (PERSERO) sebagai perusahaan induk, dan 0,03 saham dimiliki oleh Koperasi Taspen. Produk-produk yang dikelola oleh Taspen Life Insurance sebagian besar memberikan manfaat yang besar dalam hal program kesejahteraan karyawan, perencanaan hari tua, asuransi jiwa kelompok, asuransi jiwa kredit, dan program pensiun. Hasil usulan perubahan alokasi aset yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen adalah portofolio model indeks tunggal dan portofolio tangency. Dalam strategi sedang, manajemen dapat memilih portofolio model indeks tunggal dengan standar deviasi 0,39% dan return 7,64%. Dalam manajemen strategis agresif dapat digunakan portofolio tangency portfolio dengan standar deviasi 0,39% dan return 8,55%.