Record Detail

Pembimbing: Embun Prowanta -- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi kerugian portofolio saham BPJS Kesehatan dengan pendekatan Value at Risk menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan adalah portofolio BPJS Kesehatan periode Januari 2018 dan Closing Price dari Januari 2018 sampai dengan Februari 2019. Metode Monte Carlo diterapkan untuk mensimulasi nilai return baru saham dan portofolio dengan membangkitkan bilangan acak berdasarkan karakteristik dari data yang dibangkitkan, yang kemudian digunakan untuk mengestimasi nilai VaR-nya. Pada penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 99%. Hasil VaR pada portofolio BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp2.190.397.255.