Record Detail

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Overreaction Hypothesis,
Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas Saham Terhadap Fenomena Price Reversal
pada Bursa Efek Indonesia. Metode purposive sampling digunakan dalam
penelitian ini, sehingga terpilih 10 sampel perusahaan yang terdiri dari 5 saham
winner dan 5 saham loser. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah
metode regresi data panel dan model estimasi yang digunakan adalah fixed effect
dengan tingkat signifikan 5% (0,05). Alat bantu program dalam penelitian ini
dengan menggunakan software Eviews 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
secara parsial variabel overreaction hypothesis, ukuran perusahaan, dan likuiditas
saham pada saham winner dan loser berpengaruh positif signifikan terhadap price
reversal. Secara simultan model penerapan variabel overreaction hypothesis,
ukuran perusahaan, dan likuiditas saham layak untuk menjelaskan fenomena price
reversal. Kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen pada
penelitian ini sebesar 72,47 persen, sedangkan sisanya 27,53 persen dijelaskan
diluar penelitian.
PEMBIMBING: HEDWIGIS ESTI